Содержание
Эта мысль красиво сформулирована в одной из японских книг, которую мне однажды довелось переводить. «Покупка или продажа без понимания текущего характера рынка – такой же нонсенс, как литератор, рассуждающий об оружии. Столкнувшись с сильным бычьим или медвежьим рынком, такой игрок обязательно сдаст врагу крепость, ведь то, что кажется ему хорошо защищенным, на самом деле таит в себе большую опасность. Просто ждать подходящего момента – вот что разумно и важно»3. Бычья модель поглощения и входящая в нее свеча «бычий захват за пояс», предсказавшие повышение цен. Дожи иногда задают зоны поддержки и сопротивления, особенно если образуются в районе значимых вершин и оснований.
Хеджером-медведем может быть, например, производитель меди или фермер. Если цена базового актива упадет, то упущенная прибыль частично будет компенсирована доходами по фьючерсам или опционам. Любопытно, что при разложении этой волны на более мелкие волновые движения тоже можно видеть подтверждающие свечные сигналы. Так, при завершении волны (а) образовалась падающая звезда, максимумы которой соответствовали границам окна, открытого в начале апреля. Затем утренняя звезда в конце волны указала на разворот в основании, и, наконец, конечная точка волны (с) оказалась гребнем большой волны 4 с сопутствующими ей медвежьими сигналами – крестом харами и вершиной «пинцет».
Тем не менее его возникновение говорит о том, что рынок стал восприимчивым к атакам продавцов. Если на следующий день торги начнутся ниже тела повешенного, то покупавшие по ценам открытия или закрытия предыдущего дня останутся с убыточными позициями. Кому-то покажется странным, что один и тот же тип свечей бывает и бычьим и медвежьим сигналом, но ведь и в западном техническом анализе есть аналогичные инструменты. Так, если модель разворота «остров» образуется на графике после продолжительной восходящей тенденции, то она предупреждает о грядущем снижении котировок, а если в период нисходящего тренда – то о вероятном росте. На рисунке 3.3 показаны баровый и свечной графики, которые построены на основе одних и тех же исходных данных.
E * ТОРГОВЛЯ
По аналогичному принципу акцент делается на любую другую фигуру. При построении механических торговых систем проще всего алгоритмизируются свечные паттерны, труднее всего- сложные ценовые фигуры. Модели продолжения тенденции – графические модели, предвещающие продолжение предыдущего тренда. День разворота – торговая сессия, в течение которой цена достигает нового максимума (минимума), однако завершает торги на отметках ниже (выше) предыдущей цены закрытия. Внутридневный период (Intra-Day)– любой период короче дневного.
Постоянно пополнявшиеся запасы на обширных складах помогали сглаживать колебания цен, связанные с перебоями в поставках из отдельных регионов. В Чикаго шел проливной дождь, но ведь никто не выращивает сою в Чикаго. В сердце соевого пояса, в трех сотнях миль к югу, небо оставалось синим, солнце сияло и по-прежнему было очень сухо. Но даже если дождь и не орошал соевые поля, он шел в головах у трейдеров, и именно это имело значение. Ни один фактор не значит ровным счетом ничего, пока рынок на него не отреагирует. Японцы придумали яркие, запоминающиеся названия для различных типов свечей и их комбинаций.
Внешне молот похож на повешенного, но в отличие от него является важным сигналом разворота в основании, а не на вершине. Если эта свеча возникает при нисходящей тенденции, то она становится бычьим молотом. У ее идеального варианта нижняя тень должна по меньшей мере вдвое превосходить длину тела. Дожи – свеча, у которой цены открытия и закрытия одинаковы или почти одинаковы.
Тело — широкая часть, соединяющая котировку открытия и закрытия. Экспоненциальная скользящая средняя – разновидность взвешенной скользящей средней, при расчете которой влияние старых цен на итоговый результат экспоненциально убывает по мере их отдаления от текущей цены. Тренд , или тенденция– преобладающее направление движения цены вверх или вниз. Прорывающий гэп – гэп, образуемый при прорыве ценовой области, имеющей большое значение с технической точки зрения, например, линии тренда. Подтверждение – один или несколько технических индикаторов, которые подтверждают сигналы исходного технического индикатора.
На примере графика торговой площадки отчетливо видно, что индикатор, в большей части выступает как подсказка – указывает только на то, как называется сигнал, который есть практически в каждой свечке. Рассказываем, как торговать на минутных графиках с помощью индикаторов Parabolic SAR, Commodities Channel Index и EMA, которые составляют стратегию скальпинга. Приводим примеры покупки и продажи по стратегии “Скальпинг Parabolic SAR + CCI”. Тело второй свечи полностью прячется внутри предыдущей включая тени. Чем больше разница между размером тел свечей, тем более сильным можно считать разворотный сигнал. Сюда же можно отнести паттерн “Крест харами” только вместо обычной маленькой свечи будет Доджи.
На рисунке 5.27 отмечена классическая модель «падающая звезда», сформировавшаяся в первый час торгов 29 мая. Последовавшее за ней понижение цен продолжалось до 4 июня и завершилось с возникновением бычьей модели поглощения. На рисунке 5.26 вы найдете еще один пример падающей звезды, которая оказалась важным сигналом разворота несмотря на отсутствие гэпа между свечами.
Медвежья модель поглощения появляется при восходящем тренде и является важным сигналом разворота на вершине. Ее образование говорит о том, что давление продавцов превышает давление покупателей – графически это проявляется в виде длинного черного тела, которое как бы поглощает малое белое тело предыдущей свечи. Как мне было устоять перед таким мощным сочетанием медвежьих факторов – гребня пятой волны Эллиотта и медвежьей модели поглощения? Я рекомендовал покупку опционных контрактов пут с ценой исполнения $1400 (с еще большей охотой я посоветовал бы ликвидировать ранее открытые длинные позиции, но, к сожалению, у моих клиентов таковых не было).
Вполне возможно, что вам захочется уменьшить размер хеджевой https://fxtrend.org/ или даже закрыть ее, чтобы зафиксировать прибыль, хотя для хеджеров доход от трейдинга сам по себе и не является главной целью биржевых сделок. Стохастический осциллятор, или стохастик , – еще один распространенный технический инструмент. Будучи осциллятором, он позволяет выявлять перекупленность или перепроданность рынка, подает сигналы дивергенции, а также может использоваться для сопоставления краткосрочной тенденции и более долгосрочной. При расчете этого осциллятора, принимающего значения от 0 до 100, последняя цена закрытия сравнивается с диапазоном цен за определенный период.
Область применения системы
После движения цены из диапазона внутри линий Боллинджера за их пределы необходимо дождаться закрытия первой свечи за верхней или ниже нижней линии индикатора. Сразу после этого можно покупать опционы – Put при закреплении цены над верхним уровнем Боллинджера и Call при закрытии свечи ниже нижней линии индикатора. За это время цена обычно успевает достигнуть центрального уровня.
При появлении на графике ценовой фигуры, трейдер получает от плагина мгновенное визуальное и звуковое уведомление, поэтому пропустить сигнал практически нереально, даже если окно терминала свернуто. Торговый терминал MetaTrader 4 является самой популярной торговой платформой среди большинства трейдеров рынка Форекс. Популярность эта обуславливается богатым функционалом, удобным и понятным интерфейсом, налаженной работой программы.
Группа 2 – это бывшие держатели длинных позиций, закрывшие их по стоп-приказам во время падения в конце декабря. Наблюдая за подъемом цен от точки В к В1, некоторые из них могли прийти к выводу, что были правы, делая ставку на рост, просто неверно выбрали момент входа на рынок. Надеясь реабилитироваться, они будут ждать возвращения цен к области поддержки (это произошло в точке С), чтобы снова сыграть на повышение. Хотя в состоянии «ва» рынок в основном движется в горизонтальном направлении, время от времени быки или медведи пытаются атаковать предыдущие максимумы или минимумы. Кратковременные прорывы уровней поддержки или сопротивления дают хорошие возможности для получения прибыли, поскольку после них цены часто возвращаются к противоположной границе зоны консолидации. На рисунке 11.10 представлена нисходящая линия поддержки, возникающая в периоды рыночного снижения.
Если вы только начинаете изучать Price Action, свечные формации, первое время вам, возможно, трудно будет самим определять на графике свечные паттерны. Бычьи модели могут сформироваться после нисходящего тренда на рынке и сигнализировать о развороте движения цены. Они являются индикатором для трейдеров, чтобы рассмотреть возможность открытия длинной позиции, чтобы получить прибыль от любой восходящей траектории. Торможение – модель из длинной белой свечи, за которой следует свеча с маленьким телом того же цвета, находящимся либо выше предыдущего тела, либо вблизи его вершины. Кроме того, иногда длинной белой свече предшествует короткая свеча такого же цвета. С появлением модели «торможение», или «размышление» , как ее еще иногда называют, рыночный подъем должен приостановиться.
Рассчитанная таким образом цель движения составляла $17,6, и именно в районе этой отметки следовало ожидать сигнала свечей, подтверждающего окончание волны 3. Другое важное открытие Эллиотта заключалось в том, что цели движения цены для каждой из прогнозируемых волн можно рассчитать с помощью коэффициентов Фибоначчи. Так, например, высота волны 3 должна ориентировочно в 1,618 раза превосходить высоту волны 1, а волна 4 должна представлять собой коррекцию на 38,2 % либо на 50 % от высоты волны 3 и т. Наиболее важными с точки зрения возможностей для торговли являются волны 3 и 5. Первая из них, как правило, является самой мощной, а гребень второй указывает на необходимость смены открытых позиций на противоположные.
В модели «гэп на минимумах» консолидация происходит после резкого спада и ряд малых тел образуется вблизи недавних минимумов. Как только цена с гэпом опускается ниже области консолидации, возникает сигнал к продаже. Задача хеджера – нейтрализовать риски неблагоприятного изменения цены на имеющийся у него актив или на тот актив, которым он планирует обладать. Для этого он открывает фьючерсную или опционную позицию, направленную против такого ценового движения. В соответствии с биржевой терминологией медведем является тот хеджер, который хочет застраховаться от падения цен и для этого открывает короткую позицию, продавая фьючерсные контракты либо покупая опционы пут.
В момент ненаправленного движения (консолидации) цены, как показано на следующем скриншоте. Опирающаяся на Полосы Боллинджера стратегия в большинстве случаев относится к трендовым. Таким образом, сделки чаще совершаются на больших движениях. Посередине располагается простая скользящая средняя (Simple Moving Average — SMA) c заданным периодом по умолчанию – 20 баров (японских свечей). Выше и ниже находятся SMA на расстоянии, умноженном на установленный индекс отклонения, по стандарту – это 2.
Индикатор CandleStick Pattern Indicator.
Работа против тренда в совокупности с разворотными фигурами технического анализа. Поглощение крупным игроком тенденции, сформированной толпой. «Левое плечо» – первая распродажа покупателей, затем «голова» — ложное продолжение тренда для привлечения большего количества покупателей и их последующей распродажи. «Правое плечо» — реализация намеченного, формирование нового тренда. Таким образом вы входите в сделку в очевидный момент разворота при поддержке, как крупных денег, так и толпы. На графике ниже определены бычьи и медвежьи расхождения, когда цена торгуется вблизи внешних полос.
- Все модели подписаны, их легко прочитать на графике, точное построение.
- Еще раз подчеркну, что эта модель необязательно предвещает ралли, гораздо чаще после ее формирования рынок вступает в полосу консолидации.
- Как только она окажется выше старых минимумов, стоит открывать длинные позиции.
- Это избавляет трейдера от “человеческого фактора”, так как пропустить одну из множества свечных формаций очень просто.
- Те модели, у которых рывок осуществляется в сторону первоначального курса направления цены, называются моделями продолжительности тренда.
Свеча с маленьким телом, смягчившая медвежий импульс предыдущей черной длинной свечи. В следующих разделах мы рассмотрим модели продолжения тенденции, в состав которых входят окна, а именно гэпы тасуки вверх и вниз, гэпы на максимумах и на минимумах и гэпы смежных белых свечей. На рисунке 6.57 вы найдете другой хороший пример основания «сковорода». Подтверждением бычьего сигнала здесь служит свеча 2, хотя между ней и свечой 1 нет гэпа. Максимальная отметка первой свечи составляет $1000, а минимальная отметка второй – $997, то есть для гэпа не хватило символических четырех тиков.
Задание условий выхода из рынка
Однако, в среднесрочной перспективе рынок уже медвежий, поэтому всегда смотрим на младшие таймфреймы, чтобы вовремя увидеть начало падения. Графическая модель «Треугольник», несмотря на внешнюю простоту, является одними из самых важных в техническом анализе . Она формируется на всех финансовых активах, таймфреймах в виде откатов и коррекций . Возможно, вы уже сделали паузу и скачали индикатор, а также установили его в терминал. Для того чтобы настроить индикатор Форекс фигур Pattern Graphix, нужно дважды щелкнуть мышью по значку слева вверху экрана.
Сопровождение позиции
Свеча – это способ отображения информации о движении цены актива. Диаграмма на рисунке 10 показывает модель окончательного истощения мелких покупателей. Крупные институционалы, которые потихоньку выходили из позиций, теперь не делают этого. Акция поднимается небольшими свечами с боковым движением и некоторым перекрытием, что, очевидно, говорит о слабости.
Графический паттерн “Три вороны” (“3 будды”)
Если же цены опускаются до новых минимумов, а RSI за ними не следует, тогда дивергенция является положительной. Осцилляторы позволяют выявлять состояния перекупленности или перепроданности, при которых быки или медведи становятся легко уязвимыми. Но здесь нужно соблюдать осторожность, поскольку с этой функцией осцилляторы справляются в основном в условиях горизонтального торгового коридора. Их применение в моменты формирования нового большого тренда ведет к проблемам.
